證券投資分析模擬試題
一、 多項(xiàng)選擇題：本大題共20個(gè)小題，每小題1分，共20分。在每個(gè)小題給出的
四個(gè)選項(xiàng)中，至少有二個(gè)符合題目要求，請(qǐng)把正確選項(xiàng)前的字母填在橫線上。
1、 壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的特點(diǎn)是：（ ）
A、生產(chǎn)者眾多，各種生產(chǎn)資料可以完全流動(dòng)；
B、生產(chǎn)的產(chǎn)品同種但不同質(zhì)，即產(chǎn)品之間存在著差異，產(chǎn)品的差異性是指各種
產(chǎn)品之間存在著實(shí)際或想象的差異；
C、由于產(chǎn)品差異性的存在，生產(chǎn)者可以樹立自己產(chǎn)品的信譽(yù)，從而對(duì)其產(chǎn)品的
價(jià)格有一定的控制力；
D、沒(méi)有一個(gè)企業(yè)能影響產(chǎn)品的價(jià)格。
2、 屬于證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)有____。
A、承銷 B、經(jīng)紀(jì) C、自營(yíng) D、基金管理
3、 影響行業(yè)興衰的主要因素,包括____。
A、行業(yè)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) B、技術(shù)進(jìn)步 C、政府政策 D、社會(huì)習(xí)慣的改變
4、 按計(jì)息的方式分類，債券可分為____。
A、附息債券 B、貼現(xiàn)債券 C、單利債券 D、復(fù)利債券
5、 債券的理論價(jià)格的決定因素有____。
A、債券期值 B、期限 C、利率水平 D、票面價(jià)值
6、 反轉(zhuǎn)突破形態(tài)有____。
A、圓弧形態(tài) B、喇叭形 C、旗形 D、三角形
7、 反映公司盈利能力的指標(biāo)有____。
A、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 B、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 C、資產(chǎn)收益率D、存貨周轉(zhuǎn)率
8、 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在股票交易中的禁止性行為有____。
A、欺詐客戶的行為 B、透支交易行為 C、內(nèi)幕交易行為 D、操縱市場(chǎng)行為
9、 市場(chǎng)行為的內(nèi)容包括____。
A、市場(chǎng)的價(jià)格 B、信息 C、成交量
D、達(dá)到這些價(jià)格和成交量所用的時(shí)間
10、 公司競(jìng)爭(zhēng)地位分析,包括____。
A、公司的盈利能力 B、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率
C、技術(shù)水平 D、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及新產(chǎn)品開發(fā)
11、 同步指標(biāo)有____。
A、股票價(jià)格指數(shù) B、失業(yè)率 C、國(guó)民生產(chǎn)總值 D、銀行短期商業(yè)貸款利率
12、 貨幣政策工具中的一般性政策工具包括____。
A、法定存款準(zhǔn)備金率 B、再貼現(xiàn)政策 C、匯率 D、公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)
13、 技術(shù)分析的類別主要包括____。
A、指標(biāo)派 B、切線派 C、K線派 D、波浪派
14、 行業(yè)成長(zhǎng)階段的特點(diǎn)包括____。
A、市場(chǎng)需求較平穩(wěn) B、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快
C、產(chǎn)品由單一低質(zhì)高價(jià)迅速向多祥、高質(zhì)低價(jià)發(fā)展 D、生產(chǎn)成本逐步降低
15、 證券投資基本分析的理論主要包括____。
A、經(jīng)濟(jì)學(xué) B、財(cái)政金融學(xué) C、財(cái)務(wù)管理學(xué) D、投資學(xué)
16、 影響期限結(jié)構(gòu)形狀的因素的相關(guān)理論包括____。
A、市場(chǎng)預(yù)期理論 B、流動(dòng)性偏好理論 C、市場(chǎng)分割理論 D、流動(dòng)性溢價(jià)理論
17、 債券價(jià)格、到期收益率與息票利率之間的關(guān)系可用下式概括____。
A、息票利率債券價(jià)格>票面價(jià)值
B、息票利率債券價(jià)格
C、息票利率>到期收益?zhèn)瘍r(jià)格
D、息票利率>到期收益?zhèn)瘍r(jià)格>票面價(jià)值
18、 在K線運(yùn)用當(dāng)中,____。
A、無(wú)上影線的陽(yáng)線對(duì)多方有利
B、上影線越短,實(shí)體越長(zhǎng)越有利于多方
C、上影線越長(zhǎng),對(duì)空方越有利
D、K線分陰線和陽(yáng)線兩種形態(tài)
19、 評(píng)價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的相關(guān)變量有____。
A、利率 B、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率 C、匯率 D、財(cái)政收支
20、 證券分析的基本要素包括____。
A、信息 B、步驟 C、方法 D、方式
二、 填空題：本大題共10個(gè)小題，每小題1分，共10分。請(qǐng)把題中缺少的文字填
在橫線上。
1、 對(duì)公司的分析可以分為_______分析和______分析兩大部分。
2、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要有經(jīng)濟(jì)變量、_____以及_____三大要素。
3、 債券有六個(gè)方面的基本特性影響其定價(jià)，它們是 、利率提前贖回規(guī)定、
_____、市場(chǎng)性、拖欠的可能性。
4、 公司基本素質(zhì)分析包括公司_____分析、公司盈利能力及增長(zhǎng)性分析和公司
_____分析。
5、 根據(jù)其與經(jīng)濟(jì)周期的相關(guān)性,行業(yè)可分為_______型行業(yè), 周期型行業(yè)與
________型行業(yè)。
6、 資產(chǎn)負(fù)債表反映的是公司資產(chǎn)與________(包括股東權(quán)益)之間的平衡關(guān)系。
7、 反映償債能力的指標(biāo)有 、 、 和 。
8、 技術(shù)分析的三大假設(shè)是：市場(chǎng)行為涵蓋一切信息，_____，歷史會(huì)重演。
9、 波浪理論中，一個(gè)完整的下降周期由_____浪組成，其中_____浪是主浪，
_____浪是調(diào)整浪。
10、 在預(yù)期市場(chǎng)收益率高于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率時(shí)，市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將選擇_____
（高、低）b值的證券組合。
三、 判斷題：本大題共25個(gè)小題，每小題1分，共25分。請(qǐng)?jiān)诿款}的括號(hào)內(nèi)，正
確的打上"3"，錯(cuò)誤的打上"5"
1、 基本分析的優(yōu)點(diǎn)是同市場(chǎng)接近，考慮問(wèn)題比較直接。（ ）
2、 具有較高提前贖回可能性的債券應(yīng)具有較高的息票利率，也應(yīng)具有較高的到
期收益率，其內(nèi)在價(jià)值也就較高。（ ）
3、 在市場(chǎng)總體利率水平上升時(shí)，債券的收益率水平也應(yīng)上升，從而使債券的內(nèi)
在價(jià)值增加；反之，在市場(chǎng)總體利率水平下降時(shí)，債券的收益率也應(yīng)下降，從而
使債券的內(nèi)在價(jià)值減少。（ ）
4、 如果債券的市場(chǎng)價(jià)格下降，則其到期收益率也隨之下降。（ ）
5、 通過(guò)先行指標(biāo)算出的國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)大致與總的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的.轉(zhuǎn)變時(shí)間同時(shí)發(fā)
生。（ ）
6、 貸款利率的提高，增加公司成本，從而降低利潤(rùn)；存款利率提高增加了投資
者股票投資的機(jī)會(huì)成本，二者均會(huì)使股票價(jià)格下跌。（ ）
7、 本幣貶值，資本從本國(guó)流出，從而使股票市場(chǎng)價(jià)格下跌。（ ）
8、 存貨周轉(zhuǎn)率是反映公司償債能力的指標(biāo)。（ ）
9、 公司的技術(shù)水平是決定公司競(jìng)爭(zhēng)地位的首要因素。（ ）
10、 道氏理論認(rèn)為開盤價(jià)是最重要的價(jià)格。（ ）
11、 一般來(lái)說(shuō)，股價(jià)停留的時(shí)間越長(zhǎng)，伴隨的成交量越大，離現(xiàn)在越近，則這
個(gè)支撐或壓力區(qū)域?qū)Ξ?dāng)前的影響就越大。（ ）
12、 越重要越有效的趨勢(shì)線被突破，其轉(zhuǎn)勢(shì)的信號(hào)就越弱。（ ）
13、 根據(jù)葛蘭威爾法則，股價(jià)跌破平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線，為賣出
信號(hào)。（ ）
14、 如果DIF的走向與股價(jià)走向相背離，且DIF上升，則為買入信號(hào)。（ ）
15、 波浪理論中，所有的浪由兩部分組成，即主浪和調(diào)整浪。（ ）
16、 實(shí)現(xiàn)收益最大化是構(gòu)建證券組合的唯一目的。（ ）
17、 現(xiàn)代證券組合理論的立足點(diǎn)在于投資者的投資決策基于對(duì)兩個(gè)目標(biāo)──"預(yù)
期收益最大化"和"不確定性（風(fēng)險(xiǎn)）最小化"的全盤考慮。（ ）
18、 資本資產(chǎn)套利模型應(yīng)用的核心是尋找那些價(jià)格被誤定的證券。（ ）
19、 詹森指數(shù)為正，表明證券組合績(jī)效較好。（ ）
20、 債券的息票利率越低、債券價(jià)格的易變性也就越大。（ ）
21、 上市輔導(dǎo)期自公司與證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽訂證券承銷協(xié)議和輔導(dǎo)協(xié)議起,至公司
股票上市一年止。（ ）
22、 市場(chǎng)預(yù)期理論的基本觀點(diǎn)認(rèn)為如果投資于長(zhǎng)期債券,基于債券未來(lái)收益的不
確定性,他們要承擔(dān)較高的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
23、 在可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算中,轉(zhuǎn)換升水是轉(zhuǎn)換平價(jià)與基準(zhǔn)股價(jià)之差。
（ ）
24、 預(yù)期回報(bào)率越高，投資者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大。（ ）
25、 NPV>0，股票被低估價(jià)格，可以購(gòu)買這種股票。（ ）
四、 改錯(cuò)題：本大題共10個(gè)小題，每小題1分，共10分。每一小題中有一處錯(cuò)
誤，請(qǐng)標(biāo)出錯(cuò)誤之處，并寫出正確文字。
1、 股份有限公司發(fā)起人以工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)出資的金額不得超過(guò)股份有限
公司注冊(cè)資本的25%。
2、 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額1/10時(shí)，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)
3、 股份有限公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于5人。
4、 股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的15日以前置備于本
公司，供股東查閱。
5、 公司分立時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之
日起5日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告3次。債權(quán)人自接到通知書
之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起90日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償
債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
6、 上市公司對(duì)發(fā)行股票所募資金，必須按招股說(shuō)明書所列資金用途使用。改變
招股說(shuō)明書所列資金用途，必須經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)。
7、 公司的董事長(zhǎng)，1/3以上的經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)，是公司重大事件。
8、 通過(guò)證券交易所的證券交易，投資者持有一個(gè)上市公司已發(fā)行的股份的5%
時(shí)，繼續(xù)進(jìn)行收購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)依法向該上市公司所有股東發(fā)出收購(gòu)要約。
9、 證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存登記、托管和結(jié)算的原始憑證。重要的原始
憑證的保存期不少于7年。
10、 基金管理人應(yīng)當(dāng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前6個(gè)月結(jié)束后30日內(nèi)編制完成中期報(bào)
告，并刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊上。
五、 簡(jiǎn)答題：本大題共5個(gè)小題 ，每小題5分，共25分。
1、 比較合理的證券投資分析應(yīng)包含哪幾個(gè)步驟？
2、 簡(jiǎn)述禿頭光腳大陽(yáng)線實(shí)體的市場(chǎng)含義。
3、 在傳統(tǒng)的證券組合管理中，構(gòu)想證券組合資產(chǎn)時(shí)應(yīng)考慮哪些基本原則？
4、 對(duì)股票資產(chǎn)實(shí)施組合管理可分哪幾個(gè)步驟進(jìn)行？
5、 什么叫有效邊界？
六、 計(jì)算題:本大題共4個(gè)小題,共16分(第一小題5分,第二小題、第三小題3分,
第四小題。保留小數(shù)兩位)。
1、 債券C期限5年,息票利率7%,若售價(jià)等于面值1000元,其收益率將為多少？若
分別將其收益率提高1%和降低1%,試比較二者價(jià)格變動(dòng)的差異。
2、 假設(shè)A公司目前股息為每股0.2元,預(yù)期回報(bào)率為11%,未來(lái)2年中超常態(tài)增長(zhǎng)率
為20%,隨后的正常增長(zhǎng)水平為10%,則股票理論價(jià)格應(yīng)為多少？
3、 某公司的可轉(zhuǎn)換債券,年利為10.25%,發(fā)行期兩年,債券價(jià)格1200元,其轉(zhuǎn)換價(jià)
格為20元,假設(shè)股票在到期前一個(gè)月為轉(zhuǎn)換期,并且股價(jià)維持在30元,問(wèn)是轉(zhuǎn)換成
股票還是領(lǐng)取債券本息？
4、 已知市場(chǎng)指數(shù)方差為0.4 股票 權(quán)數(shù) b值 方差
1 0.6 0.8 0.5
2 0.4 0.3 0.3
計(jì)算這兩種股票資產(chǎn)組合的方差。
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