帶干擾兩險種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率

經(jīng)典破產(chǎn)理論假設(shè)保險公司的盈余過程是時齊的獨立平穩(wěn)增量過程.但是,由于保險公司業(yè)務(wù)種類的日益增多和復(fù)雜,經(jīng)典的破產(chǎn)模型已經(jīng)不能很好地描述現(xiàn)實過程.隨著研究的深入,人們對經(jīng)典風(fēng)險模型進行了各種推廣,建立了更符合實際的破產(chǎn)模型.假設(shè)理賠額到達過程和保單的到達過程為Poisson過程,保單的保費和各險種的理賠額均為隨機序列,并考慮到保險公司的投資利率和通貨膨脹率,討論了一類帶干擾的兩險種風(fēng)險模型最終破產(chǎn)概率的一般表達式,得到了與經(jīng)典風(fēng)險模型相同的破產(chǎn)概率和Lundberg上界.

作 者： 王泓娜 WANG Hong-na   作者單位： 遼寧師范大學(xué),數(shù)學(xué)學(xué)院,遼寧,大連,116029  刊 名： 遼寧師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF LIAONING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O212  關(guān)鍵詞： 破產(chǎn)概率   Poisson過程   調(diào)節(jié)系數(shù)   Lundberg不等式  

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