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高頻金融數(shù)據(jù)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差
文章針對(duì)近年來高頻金融數(shù)據(jù)在波動(dòng)率研究領(lǐng)域的研究應(yīng)用中出現(xiàn)的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差影響嚴(yán)重的問題,以"已實(shí)現(xiàn)"波動(dòng)率估計(jì)為載體給出了2種有效的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音估算方法,即微觀結(jié)構(gòu)噪音的自協(xié)方差估計(jì)和以高頻數(shù)據(jù)的"已實(shí)現(xiàn)"波動(dòng)率估計(jì)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差,并對(duì)兩者通過蒙特卡羅模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù)作了比較,得出了相應(yīng)的結(jié)論.
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