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高頻金融數(shù)據(jù)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差

時(shí)間:2023-04-27 22:20:51 數(shù)理化學(xué)論文 我要投稿
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高頻金融數(shù)據(jù)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差

文章針對(duì)近年來高頻金融數(shù)據(jù)在波動(dòng)率研究領(lǐng)域的研究應(yīng)用中出現(xiàn)的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差影響嚴(yán)重的問題,以"已實(shí)現(xiàn)"波動(dòng)率估計(jì)為載體給出了2種有效的市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音估算方法,即微觀結(jié)構(gòu)噪音的自協(xié)方差估計(jì)和以高頻數(shù)據(jù)的"已實(shí)現(xiàn)"波動(dòng)率估計(jì)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差,并對(duì)兩者通過蒙特卡羅模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù)作了比較,得出了相應(yīng)的結(jié)論.

高頻金融數(shù)據(jù)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音誤差

作 者: 趙杰 ZHAO Jie   作者單位: 合肥工業(yè)大學(xué),數(shù)學(xué)系,安徽,合肥,230009  刊 名: 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)  ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年,卷(期): 2008 31(3)  分類號(hào): O211.67  關(guān)鍵詞: 高頻金融數(shù)據(jù)   "已實(shí)現(xiàn)"波動(dòng)率   市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪音  

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