權(quán)證定價(jià)的理論模型及實(shí)證分析

給出了4種權(quán)證定價(jià)模型,并將其應(yīng)用于中國(guó)證券市場(chǎng)上兩種權(quán)證的定價(jià)中.通過(guò)對(duì)圖表的分析,發(fā)現(xiàn)了模型間模擬精度的大小,找到了理論價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格偏差的部分來(lái)源.

作 者： 陳波 劉國(guó)祥 章媛 Ghen Bo Liu Guoxiang Zhang Yuan   作者單位： 南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,江蘇南京,210097  刊 名： 南京師大學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號(hào)： O212  關(guān)鍵詞： Black-Scholes   二叉樹(shù)   蒙特卡羅   Koichiro-Takaoka   期權(quán)定價(jià)  

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