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均值-方差模型與單指數(shù)模型的應(yīng)用
介紹了馬克維茨的均值-方差模型和威廉·夏普的單指數(shù)模型,指出均值-方差模型存在的不足和單指數(shù)模型對均值-方差模型進行改進的合理性.通過實例對2個模型進行實證研究,并用LINGO軟件進行求解.結(jié)果表明:單指數(shù)模型可以減少計算量,并且有分散投資風(fēng)險的作用.最后提出了模型改進的思路.
作 者： 楊林朋 呂愛林 李超 YANG Lin-peng LV Ai-lin LI Chao 作者單位： 河南師范大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,新鄉(xiāng),453007 刊 名： 重慶工學(xué)院學(xué)報（自然科學(xué)版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY 年，卷(期)： 2009 23(8) 分類號： O21 關(guān)鍵詞： 均值-方差模型 單指數(shù)模型 線性回歸【均值-方差模型與單指數(shù)模型的應(yīng)用】相關(guān)文章：
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