隱含波動率曲面的非參數擬合

針對證券市場中的數據具有函數型特征這一特點,將非參數擬合中的局部多項式擬合法應用于估計Black-Scholes隱含波動率函數,并結合CBOES&P500指數期權數據,構造了隱含波動率曲面,取得了很好的效果,為進行函數型數據分析奠定了基礎.

作 者： 毛娟 王建華 MAO Juan WANG Jianhua   作者單位： 武漢理工大學,理學院,湖北,武漢430070  刊 名： 武漢理工大學學報（信息與管理工程版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(INFORMATION & MANAGEMENT ENGINEERING)  年，卷(期)： 2009 31(2)  分類號： O212.7  關鍵詞： Black-Scholes公式   隱含波動率   局部多項式擬合   非參數擬合  

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