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穩(wěn)定分布及其在金融中的應(yīng)用
本文較為詳細(xì)地介紹了穩(wěn)定分布的一些基本性質(zhì),并通過(guò)股票指數(shù)收益率的穩(wěn)定化PP圖和直方圖發(fā)現(xiàn)其具有高峰厚尾特征.統(tǒng)計(jì)分析表明,用穩(wěn)定分布去刻畫(huà)收益率分布的比其它分布更加有效.最后介紹了穩(wěn)定分布在金融風(fēng)險(xiǎn)度量應(yīng)用中的有效性.
作 者： 武東 湯銀才 WU DONG TANG YINCAI 作者單位： 武東,WU DONG(安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院,合肥,230061)湯銀才,TANG YINCAI(華東師范大學(xué)統(tǒng)計(jì)系,上海,200062)
刊 名： 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì) ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS 年，卷(期)： 2007 23(4) 分類(lèi)號(hào)： O212 關(guān)鍵詞： 穩(wěn)定分布 偏度 峰度 VaR PP圖.【穩(wěn)定分布及其在金融中的應(yīng)用】相關(guān)文章：
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