基于DFA的我國股票市場標度特性研究

將消除趨勢波動分析法(DFA)應(yīng)用于我國滬深兩市不同時間標度收盤指數(shù)的對數(shù)收益率序列,全面分析了我國股市的標度特性.發(fā)現(xiàn)標度指數(shù)隨著考察時間的長短,即數(shù)據(jù)個數(shù)的不同而不同,但從長期來看,兩市波動都存在持久性特征,而且收益率的絕對值序列和平方值序列的持久性更明顯;在相同時間范圍內(nèi),不同時間標度序列的標度指數(shù)相差不大,存在標度不變性;小標度時間序列存在多重分形特征.這些結(jié)果說明我國股票市場存在復(fù)雜的非線性動力學(xué)特性.

作 者： 都國雄 寧宣熙 胡永生 Du Guoxiong Ning Xuanxi Hu Yongsheng   作者單位： 都國雄,Du Guoxiong(南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院,江蘇,南京,210016;南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇,南京,210016)

寧宣熙,Ning Xuanxi(南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院,江蘇,南京,210016)

胡永生,Hu Yongsheng(南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院,江蘇,南京,210094) 

刊 名： 南京師大學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 30(3)  分類號： O59  關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟物理學(xué)   股票市場   標度特性   持久性   標度指數(shù)   消除趨勢波動分析法(DFA)  

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