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利用遠期/期貨交易對進出口外匯套期保值的分析
本文在前人研究基礎上,考慮交易費用,決策人對風險的態(tài)度,匯率相對風險大小等因素,用Von Neumann-Morgenstern效用函數(shù)和Bernoulli決策法則建立了研究利用遠期/期貨和約做外匯套期保值問題的一般模型,然后具體分析了一種典型情況下的最優(yōu)套期保值率的性質。
作 者: 許勤 魏嶷 作者單位: 同濟大學 中德學院,上海 200092 刊 名: 預測 PKU CSSCI 英文刊名: FORECASTING 年,卷(期): 2000 19(5) 分類號: F830.9 關鍵詞: 遠期/期貨和約 套期保值 匯率風險 Bernoulli決策法則【利用遠期/期貨交易對進出口外匯套期保值的分析】相關文章:
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