實(shí)物期權(quán)與貨幣需求理論

弗里德曼的貨幣需求函數(shù)僅通過(guò)預(yù)期物價(jià)變動(dòng)率dP/P@dt考察持幣收益是值得商榷的,因?yàn)槿藗冊(cè)诔謳诺耐瑫r(shí)就擁有了在未來(lái)物價(jià)下跌時(shí)以低價(jià)購(gòu)入商品的權(quán)力,所以有必要在原函數(shù)中加入這一權(quán)力的價(jià)值Pm,與dP/P@dt共同描述持幣收益;Pm的值可以用實(shí)物期權(quán)法求得.這種修正對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定具有一定的借鑒意義.

作 者： 秦萌   作者單位： 山東財(cái)政學(xué)院,山東,濟(jì)南,250014  刊 名： 山東財(cái)政學(xué)院學(xué)報(bào)  英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG FINANCE INSTITUTE  年，卷(期)： 2004 ""(3)  分類號(hào)： F820  關(guān)鍵詞： 實(shí)物期權(quán)   貨幣需求  

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