金融工程專業(yè)介紹

在中國(guó)，金融工程作為20世紀(jì)90年代金融領(lǐng)域的新興學(xué)科，受到了廣泛的關(guān)注。

　　其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

　　在中國(guó)，金融工程剛剛起步，現(xiàn)在有很少的一部分大學(xué)才設(shè)有金融工程這個(gè)專業(yè)。

　　但是金融工程這個(gè)專業(yè)很有發(fā)展前景，美國(guó)的金融工程已經(jīng)成了一個(gè)比較完整的體系。

　　（一） 金融工程專業(yè)的申請(qǐng)形勢(shì)介紹及相關(guān)專業(yè)的橫向比較

　　 1. 專業(yè)與專業(yè)間的橫向比較：

　　金融工程專業(yè)沒(méi)有純理科的專業(yè)（數(shù)學(xué)，物理，化學(xué)，生物等等）容易申請(qǐng)得到獎(jiǎng)學(xué)金。因?yàn)槊绹?guó)的院校不給國(guó)際學(xué)生設(shè)立全額獎(jiǎng)學(xué)金。 但是金融工程這個(gè)專業(yè)申請(qǐng)得到小獎(jiǎng)和半獎(jiǎng)還是可以的。 金融工程是用數(shù)學(xué)作為工具來(lái)解決金融的問(wèn)題，最為一個(gè)新興的學(xué)科，他的發(fā)展前景很大。

　　有的美國(guó)大學(xué)把金融工程這個(gè)專業(yè)設(shè)立在商學(xué)院里，但是金融工程這個(gè)專業(yè)和商學(xué)院的其他專業(yè)相比，更加看重?cái)?shù)學(xué)的功底。有的美國(guó)大學(xué)把金融數(shù)學(xué)（即金融工程）設(shè)立在數(shù)學(xué)學(xué)院里，但是金融數(shù)學(xué)和數(shù)學(xué)學(xué)院的其他專業(yè) 相比，又多了金融學(xué)這個(gè)部分。

　　2. 金融工程專業(yè)與相近專業(yè)的比較：

　　金融工程和它相近的學(xué)科：經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融學(xué)，投資學(xué)相比，更加看重?cái)?shù)學(xué)的功底。 在大多數(shù)的美國(guó)大學(xué)，都把金融工程設(shè)置在商學(xué)院里，但是大多數(shù)學(xué)校都需要GRE或者GMAT成績(jī)。金融工程這個(gè)專業(yè)的錄取比較看重的是你的數(shù)學(xué)成績(jī)，數(shù)學(xué)功底和你對(duì)這個(gè)專業(yè)的看法和了解。如果你是數(shù)學(xué)專業(yè)的申請(qǐng)這個(gè)專業(yè)來(lái)說(shuō)，會(huì)在數(shù)學(xué)上有一定的優(yōu)勢(shì)。如果你的GRE， TOEFL 成績(jī)很好，那么你可以申請(qǐng)得到很好的學(xué)校。但是也不是說(shuō)：如果你的數(shù)學(xué)成績(jī)不是很好，就沒(méi)有辦法申請(qǐng)得到好的學(xué)校，只是說(shuō)：我們從另一個(gè)方面來(lái)彌補(bǔ)他，從你的優(yōu)勢(shì)來(lái)掩蓋他。通常對(duì)于中國(guó)的學(xué)生來(lái)說(shuō)，數(shù)學(xué)成績(jī)都很好，所以你對(duì)這個(gè)專業(yè)的見(jiàn)解和認(rèn)識(shí)是很重要的。而對(duì)于商學(xué)院的其他專業(yè)來(lái)說(shuō)，這些專業(yè)對(duì)數(shù)學(xué)的要求不是很高，大多數(shù)的專業(yè)需要的是GMAT 成績(jī)。在獎(jiǎng)學(xué)金上，獲得幾率和金融工程差不多，主要要看學(xué)校的設(shè)置和客戶的背景。 其實(shí)金融工程這個(gè)專業(yè)相對(duì)與其他的專業(yè)來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)還是激烈的。 （二） 金融工程專業(yè)的研究

　　 1． 金融工程研究概述：

　　20世紀(jì)末期，在以美國(guó)為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家，公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展導(dǎo)致了一門新學(xué)科的誕生，這就是金融工程。

　　金融工程是指創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施以及對(duì)金融問(wèn)題給予創(chuàng)造性的解決。

　　參與金融工程的人員一般被稱之為金融工程師。

　　他們?cè)诮鹑诠こ袒顒?dòng)中扮演著金融交易方案制定者（市場(chǎng)參與者）、新觀念的創(chuàng)造者和鉆法律空子者（在法律邊 緣活動(dòng)的人）的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領(lǐng)域，就是金融工程師們的稅收籌劃活動(dòng)。

　　金融工程有三大支柱——貨幣的時(shí)間價(jià)值、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理，而風(fēng)險(xiǎn)管理的工具和技術(shù)是金融工程的最核心部分。 風(fēng)險(xiǎn)管理，即風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是人們?yōu)闇p少風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行效益和成本權(quán)衡而采取的行動(dòng)。其關(guān)鍵在于把自己不愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)移給其他人，這是通過(guò)市場(chǎng)交易進(jìn)行收益/風(fēng)險(xiǎn)的流動(dòng)配置的最主要的方式，也是金融工程所最為關(guān)注的技術(shù)。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移有三種基本方法：保險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分散化和套期保值。

　　事實(shí)上，現(xiàn)在中國(guó)的金融工程課程和體系都是直接引進(jìn)美國(guó)的金融工程的教育。就中國(guó)的現(xiàn)狀而言，金融制度和金融政策正在醞釀階段，現(xiàn)在金融工程并沒(méi)有形成一個(gè)適合中國(guó)企業(yè)的體系。

　　就現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，金融工程在中國(guó)的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

　　基金公司：基金公司現(xiàn)在需要一批能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

　　證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在最艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

　　銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化�，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

　　2． 金融工程研究方向的比較： 概述：數(shù)理金融相關(guān)的專業(yè)名稱主要包括: Mathematical Finance. Quantities Finance, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computational Finance, Statistical Finance.雖然名稱上有很大的變動(dòng)，但實(shí)際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的。 Quantitative Finance是一門結(jié)合數(shù)學(xué)和金融的科學(xué)，學(xué)習(xí)和研究的內(nèi)容主要包括證券衍生物定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，金融模型，金融信息分析，和一些高級(jí)的金融理論。以下簡(jiǎn)單介紹各個(gè)研究方向: 證券衍生物定價(jià): 90年代，金融數(shù)學(xué)的鼻祖Dr. Robert C. Merton 利用工程和高級(jí)物理數(shù)學(xué)原理，研究出一套定價(jià)金融產(chǎn)品的哲學(xué)，之后數(shù)學(xué)在金融學(xué)上的應(yīng)用的研究就一直如火如荼的進(jìn)行著。現(xiàn)在主要的金融市場(chǎng)的期貨，期權(quán)，和一些非公開(kāi)交易的衍生物產(chǎn)品如FRA，Credit Directives都是按照Dr. Robert的理論定價(jià)的。證券衍生物定價(jià)的學(xué)習(xí)涉及到很多關(guān)于數(shù)學(xué)分析，differential equation(物理應(yīng)用數(shù)學(xué)必學(xué)的課程)的基礎(chǔ),學(xué)習(xí)上數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)將會(huì)占課程的大部分，同時(shí)加有MBA的金融類課程。這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，證券交易所, 保險(xiǎn)公司，銀行。 風(fēng)險(xiǎn)分析 金融衍生物最大的一個(gè)功能就是能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，因此很多本來(lái)不可能的投資服務(wù)產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡�，例如高回�?bào)的保本投資，高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的投資組合。同時(shí)企業(yè)會(huì)遇到各種各樣的金融風(fēng)險(xiǎn)，例如由于匯率，利息的變動(dòng)而帶來(lái)的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個(gè)平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運(yùn)作都會(huì)喜歡把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。學(xué)習(xí)這個(gè)方向的學(xué)生必須很熟悉各種金融手段用法，同時(shí)要學(xué)習(xí)去模擬和分析公司現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)數(shù)理模型的學(xué)習(xí)是必不可少的。這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險(xiǎn)公司，投資顧問(wèn)公司等, 和其他貿(mào)易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。 金融模型

　　 數(shù)學(xué)在金融上的應(yīng)用很多都是通過(guò)模型來(lái)實(shí)現(xiàn)的，通過(guò)數(shù)學(xué)工具，我們可以更準(zhǔn)確的模擬出一個(gè)投資或資產(chǎn)組合將來(lái)或在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準(zhǔn)確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學(xué)習(xí)包括，Linear Modeling, Stochastic Calculus, Dynamic Control, Monte Carlo simulation 等課程，因此對(duì)學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中對(duì)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的掌握要比較扎實(shí)。這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是：大型的國(guó)際銀行，金融研究機(jī)構(gòu)，政府等對(duì)人才研究能力要求很高的職位。

　　金融信息分析

　　 信息分析在金融方向的應(yīng)用主要包括，工業(yè)分析，時(shí)間序列分析，和基礎(chǔ)分析。對(duì)于金融數(shù)學(xué)的學(xué)生，學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要是通過(guò)統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)的手段進(jìn)行前兩者的分析。因此，這一類的學(xué)習(xí)/研方向要求學(xué)生有扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，或者工程基礎(chǔ)。這一類研究人才的就業(yè)方向一般為：金融研究機(jī)構(gòu)，政府，金融評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，金融顧問(wèn)公司等。

　　3．金融工程專業(yè)申請(qǐng)中典型錄取特征和典型學(xué)校的介紹

　　Quantitative Finance Programs的招生一般明確規(guī)定學(xué)生一般要有很強(qiáng)的理工背景，甚至是數(shù)學(xué)背景。例如，U of Chicago 的 Math Finance 的Program的招生就勸申請(qǐng)人要認(rèn)真了解自己的背景：“如果你們不會(huì)金融我們可以教你，但如果你不會(huì)數(shù)學(xué)，那請(qǐng)你們先回去學(xué)好數(shù)學(xué)再來(lái)”. 提供這一類program的學(xué)校一般是學(xué)校的數(shù)學(xué)系，或者工程系，有少部分是統(tǒng)計(jì)或工商管理系提供的。申請(qǐng)人必須要提供TOEFL,GRE 成績(jī)，本科學(xué)位， PS，RESUME， 推薦信。多數(shù)的quantitative finance programs 都會(huì)公開(kāi)或者非公開(kāi)的傾向于招收有以下課程基礎(chǔ)的學(xué)生：

　　Two Calculus courses 兩們微積分的課程

　　An Introduction to Linear Algebra 線性代數(shù)

　　Probability or Basic Statistics Course 一門基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)的課

　　Analysis 最少一門數(shù)理分析的課

　　Differential Equation 最少一門

　　Some Exposure to Finance or Economics 一些金融或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程

　　申請(qǐng)人要注意一點(diǎn)的就是要清楚了解申請(qǐng)的專業(yè)是傾向于理工學(xué)院還是B-School的申請(qǐng)． 如果偏向于理工系那么入學(xué)錄取會(huì)比較偏重于申請(qǐng)人本省的學(xué)術(shù)背景以及研究能力， 而且申請(qǐng)這一類學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金是有機(jī)會(huì)拿的．如果是掛靠于B-School的課程，那么錄取要求很可能跟MBA相似 － 要GMAT成績(jī)，看重工作經(jīng)驗(yàn)，拿獎(jiǎng)機(jī)會(huì)少．

　�。ㄈ�）部分提供金融工程專業(yè)的大學(xué)介紹：

　　Carnegie Mellon University

　　MS Computational Finance

　　綜合排名21，CMU的數(shù)理金融在美國(guó)享有聲譽(yù)，這是設(shè)在商學(xué)院的，口碑很好，而且還設(shè)有數(shù)理金融和MBA的雙學(xué)位。在華爾街享有盛譽(yù)。不過(guò)由于在商學(xué)院，獎(jiǎng)學(xué)金競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。金融全美排前3。

　　Columbia University

　　MS Financial Engineering

　　MS, Industrial Engineering and Operations Research

　　這個(gè)碩士肯定沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金。該專業(yè)設(shè)在工業(yè)工程下面，核心課程是工業(yè)工程的，然后選修金融和其他系的專業(yè)課。錄取競(jìng)爭(zhēng)很激烈。

　　Princeton University

　　MSE, Ph.D Operations Research and Financial Engineering

　　這個(gè)專業(yè)更主要的偏重運(yùn)籌學(xué)，而不是金融工

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